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外為リアルタイムレビュー: 2017年8月28日バックナンバー

2017年8月28日バックナンバー

今夜の注目材料は?

東京市場のドル/円は朝方にやや値を上げるも一時的となり、日経平均が反落する中で109.00円台まで反落しました。欧米市場に入る前に注目イベントを確認しておきましょう。

8/28(月)
21:30  米7月卸売在庫
24:30  米2年債入札(260億ドル)
26:00  米5年債入札(340億ドル)
※☆は特に注目の材料

本日は目玉となる経済イベントが見当りません。もっとも、前週末に米連邦準備制度理事会(FRB)のイエレン議長が金融政策について言及しなかった事を背景とするドル売りが続いており、この後の海外市場でも上値の重い展開が見込まれます。

8/25に発表されたIMMポジション

以下、ポイントです。

・円
74086枚ショートと、前週比3406枚減。内訳(図3)を見ると、ロング・ショート共に大きな変化は見られなかった事から、相場こう着の中で身動きが取りづらかった様子。


図1:IMMポジションとドル/円相場(下記チャートのドル/円レートは外為どっとコムを基に、IMMポジションはCFTCを基に外為どっとコム総研作成)
CFTC_YEN_170828.jpg

図2:IMMポジション(CFTCを基に外為どっとコム総研作成)

通貨枚数前週比
74086枚ショート3406枚減
ユーロ87976枚ロング8709枚増
ポンド45900枚ショート14040枚増
スイスフラン1987枚ショート806枚増
カナダドル51099枚ロング250枚減
豪ドル60484枚ロング872枚増
メキシコペソ97618枚ロング2769枚増
ニュージーランドドル21882枚ロング2957枚減

図3:投機筋の円ポジションの内訳(CFTCを基に外為どっとコム総研作成)
 17/08/2517/08/18
Long45,16243,308
Short119,248120,800
Net-74,086-77,492

 

今日のテクニカル見通し:ユーロ/ドル

ユーロ/ドル相場は、25日に今月高値を更新すると、本日朝に1.1960ドル目前まで一段高となっています。1.16ドル台で下ヒゲを連発したことで下げ一服感が漂う中、ローソク足がボリンジャーバンド+2シグマを押し上げており、上昇トレンドが再開した可能性があります。本日高値を更新すると、1.20ドルの大台が否応なく注目されるでしょう。

ただ、1.20ドルは2015年1月に割ってから一度もつけておらず、それなりにオプションに絡んだ攻防が予想されます。また、現時点では下方向(1.19ドルちょうど前後から1.15ドルあたり)に断続的にオプションバリアが観測されており、1.19ドルを割り込んだ場合に下げが加速する恐れがあるという、予想外の展開にも備える必要がありそうです。


EURUSD_170828.JPG
(上記ユーロ/ドル日足の外貨ネクストネオのチャートは8/28の10:59現在)

○上値目処
ローソク足がバンド+2シグマを押し上げたことで上昇トレンドが発生した可能性がある中、現時点での本日高値(1.19594ドル)を突破すると、いよいよ1.20ドルの大台が焦点となるでしょう。ちょうど、日足上に窓が開いており(15年1/5高値1.19762ドル-15年1/2安値1.19999ドル)、攻防の分岐点になりやすいと見ます。現在が14年高値-17年安値の下落幅に対する戻り具合を確かめる局面にあるとするならば、1.20ドル突破後は、前述の下げ幅の下げ幅の38.2%戻し(1.21663ドル)に向けた一段高も考えられます。

○下値目処
ローソク足がボリンジャーバンド+2シグマ(1.19116ドル)から脱落する時があれば、調整局面入りの手がかりとなる可能性があります。加えて、6日線(1.18386ドル)や20日線(1.17999ドル)で下げ止まらないようならば、下押す可能性が高まりそうです。その場合は、8/17に付けた直近安値(1.16621ドル)や、週足の一目均衡表の転換線(1.16359ドル)が位置する1.16ドル台半ばに注目です。

○上値目処
1.19594ドル(現時点での、8/28高値)
1.19762ドル(15年1/5高値)
1.19999ドル(15年1/2安値)
1.20420ドル(12年7月安値)
1.21663ドル(14年5月高値1.39933ドル-17年1月安値1.03392ドルの下げ幅1/2戻し)
1.22905ドル(12年7月安値1.20420ドル-14年5月高値1.39933ドルの上げ幅を、17年1月安値1.03392ドルに加えた値)

○下値目処
1.19116ドル(ボリンジャーバンド+2シグマ)
1.18792ドル(月足の一目均衡表の雲下限)
1.18740ドル(10年6月安値)
1.18459ドル(8/11高値)
1.18386ドル(6日線)
1.18108ドル(日足の一目均衡表の転換線)
1.17999ドル(20日線)
1.17860ドル(日足の一目均衡表の基準線)
1.17351ドル(14年5月高値1.39933ドル-17年1月安値1.03392ドルの下げ幅38.2%戻し)
1.17127ドル(15年8月高値)
1.16882ドル(ボリンジャーバンド-2シグマ)
1.16621ドル(8/17安値)
1.16359ドル(週足の一目均衡表の転換線)
1.16160ドル(16年5月高値)

25日のドル円相場ときょうのひとこと(8/28 月)

0825.PNG  

 
----------8/25ドル円相場概況---------------------
 
OP 109.531
HI 109.842
LO 109.110
CL 109.334
 
東京市場は、イベント前で様子見ムードが残る中、仲値公示に向けてドル買いが入ると109.70円台へ上昇。ただ、その後は109.50-60円台でもみ合った。欧州市場も同様の水準で膠着。NY市場に入ると109.842円まで買いが先行したが、イエレンFRB議長の講演が始まると長期金利の低下とともにドル売りが強まり109.110円の安値を付けた。なお、イエレン議長は金融政策に関する踏み込んだ発言を行わなかったが、BS縮小にも言及しなかった事で、市場はこれをハト派的と受け止めた。その後は週末を控えて買い戻しが入り、109.334円で取引を終えた。
 
-----------8/25主な出来事----------------------------
 
08:30(日) 7月全国消費者物価指数 (前年比)+0.4%
前回+0.4%
予想+0.4%
 
(日) 7月全国消費者物価指数 (生鮮食品除く:前年比)+0.5%
前回+0.4%
予想+0.5%
 
15:00(独) 4-6月期GDP・確報 (季調前・前年比)+0.8%
前回+0.8%
予想+0.8%
 
17:00(独) 8月Ifo景況感指数115.9
前回116.0
予想115.5
 
21:30(米) 7月耐久財受注 (前月比)-6.8%
前回+6.4%
予想-6.0%
(米) 7月耐久財受注 (前月比:除輸送用機器)+0.5%
前回+0.1%
予想+0.4%
 
23:00 イエレンFRB議長
・金融規制のいかなる調整も控えめであるべき
・行き過ぎた楽観論のリスクは遅かれ早かれ返ってくる
・危機後に導入された改革に対する批判は認識している
・改革で安全性が高まったという指摘もある
・一部の改革が流動性に影響を及ぼしている可能性はある
 
 
28:00 ドラギECB総裁
・世界経済の回復はしっかりしている
・金融政策は過剰な反動を押さえるべき
・欧州の景気回復は米国よりも初期段階
・保護主義への回帰はシリアスなリスク
・緩い規制は金融政策緩和時に不均衡もたらす
・インフレ目標にはまだ達していない、対応がまだ必要
・量的緩和は非常によく作用している
 
------------8/25株式・債券・商品----------------------
 
 WS000984.JPG
 
------------8/28きょうの注目材料---------------------
 <国内>
未定    8月月例経済報告
 
<海外>
17:00    ユーロ圏7月マネーサプライM3
23:00  米7月卸売在庫
24:30    米2年債入札(260億ドル)
26:00    米5年債入札(340億ドル)
  
------------8/28きょうのひとこと----------------------

イエレンFRB議長とドラギECB総裁は、ジャクソンホールシンポジウムにおいて、どちらも金融政策の次の一手に関する手掛りを示しませんでしたが、ドルとユーロの反応は明暗がはっきり分かれました。利上げのヒントがなかった(バランスシート縮小にすら言及せず)事に失望してドルが売られた一方、通貨高けん制がなかったとしてユーロが買われています。さまざまな解釈が可能ですが、市場はもともとユーロ買い・ドル売りをメイン戦略に据えており、両トップからこれを否定する発言がなかった事を、改めてGOサインと受け止めたという事なのでしょう。
 
今週もよろしくお願いいたします。
 

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